Leroy berkahwin dengan wartawan Itali, Silvia Tortora pada tahun 1990. Mereka berkahwin sehingga kematian Tortora pada 10 Januari 2022. [2] Mereka mempunyai dua orang anak; Philippe dan Michelle. Beliau juga mempunyai seorang lagi anak, pelakon Philippine Leroy-Beaulieu, daripada perkahwinan sebelumnya.

Leroy telah meneruskan aktiviti payung terjun sebagai hobi. [3] Beliau adalah ahli bahagian payung terjun kelab sukan SS Lazio, serta penyokong pasukan bola sepak Lazio. Pada tahun 2010 semasa Pertunjukan Paralayang Rom, beliau meraikan hari jadinya yang ke-80 dengan lompatan. Pada April 2011 (pada usia 81 tahun) beliau menghabiskan 12 hari di Afghanistan dengan pasukan payung terjun Itali sebagai wartawan khas. [4]